은행업 여신건전성과 경제변수간의 관계 연구
A study on the relationship between bank's asset soundness and economic variables
이헌상(전북대학교)
19권 1호, 309~331쪽
초록
본 연구는 벡터오차수정모형의 충격반응함수를 통해 경제변수의 상승 충격이 시중은행 및 지방은행의 여신건전성에 미치는 영향을 분석하였다. 그 결과 일반은행의 여신건전성은 외환위기 이전에 비해 상당히 안정화된 모습을 보였으며, 특히 지방은행은 시중은행의 대형화에 따른 부실여신 편중으로 여신건전성이 불안정할 것이라는 추측과는 달리 경제변수의 변화에 대해 안정화된 모습을 보였다. 이는 시중은행과 지방은행이 Clean Bank化 노력을 기울임과 동시에 정부의 부동산 대책들에 대해 적절히 여신을 조절한 결과로 사료된다. 한편 지방은행 부실여신비율은 전국아파트매매가격지수 상승 충격에 대해 시중은행과 비슷하게 미미한 반응을 보였다. 그러나 표준모형과 달리 수정모형에서는 지방은행의 부실여신비율이 금리가 전월대비 0.563%p 상승할 때 최대 12개월에서 0.419%p 증가함에 따라 시중은행의 표준모형과 마찬가지로 금리의 상승이 지방은행의 여신건전성을 저해시켰다. 지방은행은 시중은행에 비해 상대적으로 금리의 상승 충격에 대해 여신건전성이 저하되는 민감도는 작은 것으로 나타났으나 과도한 주택가격 하락 가능성에 대비해 적정자본 확충정책에 일관성을 기해야 한다.
Abstract
This paper analyzes how the economic variable's rising shock has effect on between the commercial bank and local bank's loan prudential through the IRF(Impulse Response Function) of the VECM(Vector Error Correction Model). The results show that commercial bank's loan prudential is seemed a quite stable shape as compared with the former currency crisis. And the local banks are seemed to stabilized shape against the economic variables, although the NPL(Non Performing Loan) is placed too much emphasis on local bank according as the commercial banks are bigger. This shows as follow this;First, it is the result of the Clean Bank effort reduced gradually a NPL through the FLC is performed after a currency crisis. Second, it is the result of the loan control of the commercial and local bank about the real estate policy recently.If the commercial and local banks provide for contingencies they must keep watch about the excessive interest and the exchange rate for the loan prudential's increasing. And it is good methods setting up the provision or the expansion of the capital adequacy for the possibility about an excessive drop in housing prices.
- 발행기관:
- 한국산업경제학회
- 분류:
- 경제학