일반가계부채 가구와 한계가계부채 가구의 부채 연체의 결정요인 비교 분석
A Comparative Study on the Determinants of Debt Delinquency by Household Loan Type
박인수(숭실대학교); 박창수(숭실대학교)
31권 3호, 1113~1133쪽
초록
본 논문은 대출 규제 정책으로 유동성 제약을 받을 수 있는 한계가계부채 가구에 대한 세밀한 분석을 통해 금융 시스템적인 지원을 할 수 있는 모형과 대상을 제시하고자 하였다. 왜냐하면 이들에 대한 선별적인 유동성 추가공급은 이들의 현금흐름을 개선시켜 금융기관의 부실 위험성과 국가 경제에 대한 부담을 완화시킬 수 있기 때문이다. 이를 위해 본 연구는 가계 표본을 DSR 40% 또는 DTA 70%를 기준으로 일반가계부채 가구와 한계가계부채 가구로 나누어 두 집단의 연체 가능성을 낮추는 요인들을 이항 로짓 모형을 이용해 추정하였다. 추정결과를 바탕으로 두 집단에서 공통적으로 나타난 결과만을 제시하면, 두 집단에서 동거하고 있는 가구가 연체 가능성이 높게 나타났으나, 두 집단에서 큰 차이가 없는 것으로 나타났다. 그러나 경상소득 기준으로는 4분위와 5분위, 그리고 자산총액 기준으로는 3∼5분위의 한계가계부채 가구들은 일반가계부채 가구들과 마찬가지로 연체 가능성이 낮으며, 그 강도는 더 큰 것으로 추정되었다. 따라서 이들에 대한 추가적인 유동성 공급을 통해 이들의 연체 가능성을 낮출 필요성이 있는 것으로 판단된다.
Abstract
The purposes of this paper are to present a model providing financial system support and policy target group through careful analyses on financial excess limiting household. Such a financial support for them will be beneficial to reduce the potential defaults and economic burden by improving their cash flow and overcoming poor risks. This study identifies the determinants of delinquent household by classifying household into two groups based on DSR 40% or DTA 70%, general household loan debtors and marginal household loan debtors. Then this paper compared and analyzed the effects of household characteristics, income and asset characteristics on loan delinquency. Based on empirical results, full-time workers, households with large amounts of assets and households with only mortgage loan will reduce the possibility of loan delinquency in both groups, which implies that additional liquidity supply from financial institutions might be provided to marginal loan households with high income or large amounts of asset
- 발행기관:
- 한국산업경제학회
- 분류:
- 경제학