시뮬레이션을 이용한 신.구 자동차보험 할인할증제도의 비교분석
Comparative Analysis of the old and new Korean Automobile Insurance Bonus-Malus Systems
지홍민(이화여자대학교)
77호, 259~290쪽
초록
본 연구에서는 2006년까지 사용되던 기존 자동차보험 할인할증제도와 2007년부터 사용되는 15개 보험사들의 새로운 할인할증제도들을 대상으로 다양한 시뮬레이션을 수행하고 제도의 변경이 계약자들에게 미치는 영향과 할인할증제도의 효율성에 대한 결과를 분석 비교하였다. 연구의 주요 결과는 다음과 같다. 첫째, 최근 국내 사고빈도의 분포는 포아송-역가우시안분포로 추정된다. 둘째, 최초 가입자의 보험료가 동일하다면 새로운 할인할증제도들 하에서는 대부분의 계약자들이 최저 보험료를 납입하는 등급에 도달하는 장기간 후에는 기존 제도에 비하여 약 20% 정도 보험료를 추가로 부담해야 한다. 셋째, 새로운 제도들의 상대적 안정평균보험료 수준과 초기 가입자의 추가보험료 비율은 이전 제도에 비하여 상당히 경감한다. 넷째, 새로운 제도 하에서는 최초 가입 시 동일한 보험료를 납입하더라도 장기적으로 보험사에 따라 납입하는 보험료가 최대 5% 정도 차이가 나타난다. 다섯째, 새로운 제도들은 이전 제도에 비하여 사고 빈도의 증가에 따른 보험료 부과의 효율성이 매우 감소한 것으로 나타나고 있다. 여섯째, 전반적인 결과는 빈도분포가 변하더라도 거의 변화하지 않는다. 연구 결과는 전반적으로 새로운 할인할증제도에서는 장기우량고객들이 초기 계약자들을 보조하는 성격이 보다 강해지며, 할인할증제도의 엄격성은 보다 감소하게 되는 것을 암시하고 있다.
Abstract
This paper analyzes the old Korean automobile insurance bonus-malus system and 15 new systems used by insurance companies in 2007. We simulate and compares the systems by using as main tools the relative stationary average premium level, the surcharge of new insureds, the variability of policyholders' payments, and the efficiency with respect to the claim frequency. The results show that under new systems the stationary premium level increases about 20% on average, and that both the relative stationary average premium level and the surcharge of new insureds decreases significantly. We also find that the efficiency of new systems is smaller than that of the old system and that the results are robust to different frequency distributions. Among new systems, about 5% difference may exist in the stationary premiums. Overall, the new systems induce insureds of the lowest premium class to subsidize new insureds and become milder in claim penalty than the previous system.
- 발행기관:
- 한국보험학회
- 분류:
- 경영학