Regime-Switching 모형을 이용한 실손의료보험 제도변경의 영향 분석

금융위기 등의 역사적 사건 또는 정부주도의 제도 변경에 기인한 급격한 경제적 환경의 변화를 다루는 수리적 모형 중에서 국면전환 시계열 모형은 경제학 분야에서 그 현상을 설명하기 위한 도구로 자주 사용되었다(Hamilton, 1989, Sims and Zha, 2004, Davig, 2004). 우리나라 민영 건강보험을 규제하는 제도는 오랜 기간에 걸쳐 개정을 거듭해왔으며 특히 실손의료보험 표준약관으로 대표되는 2009년 10월의 제도변경은 그 영향이 전 보험업계와 건강보험가입자에게 영향을 줄 것으로 예상되는 매우 급격한 경제적 환경의 변화로 간주될 수 있다. 본 연구에서는 Hamilton(1988)의 국면전환 자기회귀시계열 모형(regime-switching autoregressive model)을 코퓰라 종속모형으로 발전시켜 민영건강보험 의료이용의 변화를 제도변경의 영향과 거시경제지표 변동의 영향으로 설명하는 방법을 제시하였다. 또한, 실증분석으로서 국내 민영건강보험 5개년 월별자료를 이용한 결과, 실손의료보험 표준화 이후 의료이용 심도의 감소는 제도변경과 더불어 소비경제지표의 변화에도 다소 영향을 받은 것으로 분석되었다.