더블 파레토-로그정규분포와 기업규모에 관한 연구
Estimation of Doble Pareto Lognormal Distribution and Firm Size
조상섭(호서대학교); 강신원(순천대학교)
28권 1호, 133~148쪽
초록
본 연구는 경제 및 경영모형구축에서 중요한 역할을 하는 기업분포에 대한 실증분석을 실시하였다. 기존 기업규모분포로 사용되는 단일 파레토분포 및 로그정규분포에 대한 추정보다 여러 분야에서 포괄적으로 사용되고 있는 더블 파레토-로그정규분포의 모수를 추정하였다. 더블 파레토-로그정규분포의 추정방법으로는 Bayesian 방법에 의한 추정방법을 적용하였다. 본 연구의 실증분석결과를 요약하면 다음과 같다. 첫째, 더블 파레토분포인자 값은 모두 1보다 큰 것으로 나타났다. 이 추정결과는 우리나라 1,000대 기업규모분포가 양 꼬리부분에서 더블 파레토 분포임을 보여준다. 둘째, 기업규모분포 추정결과는 더블 파레토-로그정규분포의 몸통부분을 나타내는 모수들 역시 통계적으로 유의한 것으로 나타났다. 셋째, 모든 추정계수의 95%의 신로구간이 매우 좁게 나타났다. 이 분석결과는 더블 파레토-로그분포의 추정모수들이 통계적으로 유의함을 보여준다. 마지막으로 우리나라 1,000대 기업규모분포와 미국 1,000대 기업규모분포 및 세계 1,000대 기업규모분포를 추정하고 비교분석하여 시사점을 제시하였다.
Abstract
In the economic and business model, firm size distribution plays an important role in the theoretical analysis. Assumed distribution of firm size and the use of the Pareto distribution estimates used extensively in many areas more than the double Pareto - lognormal distribution of the parameters. Double Pareto - lognormal distribution is by way of Bayesian estimation method was applied in this paper. The empirical results of this study are summarized as follows. First, and all values are greater than 1 , respectively. The estimation results of the largest 1,000 companies in Korea firm for tail of the distribution is positive and shows that the double Pareto distribution is better fitted. Second, , the double Pareto-lognormal distribution representing the part of the body, are also statistically significant. Third, all of the coefficients are very narrow interval of 95% significance respectively. Finally, the firm size distribution of 1,000 companies in Korea, the U.S. firm size distribution for 1,000 and 1,000 for the world suggest implications for the comparative analysis.
- 발행기관:
- 한국산업경제학회
- 분류:
- 경제학