국내상업은행의 수익성에 영향을 미치는 변수에 관한 연구
Determinants of the Profitability of the Domestic Commercial Banking Industry
백자욱(창원대학교); 박은엽(부산대학교)
35권 3호, 591~608쪽
초록
본 연구는 4차 산업 혁명으로 인한 사회 경제적 변화가 국내상업은행 수익성에 어떤 영향을 주는지를 알아보고자 하는데 초점을 두고 있다. 이를 위해 기존에 사용되던 변수 외에 4차 산업으로 인한 소득 불평등, 비대면영업을 위한 연구개발비등과 은행의 자기자본이익률과의 관계를 2010년~ 2020년 은행 자료를 바탕으로동태적 방법론인 Panel VAR 모형을 적용하여 실증분석하고 있다. 분석 결과, 정보통신기술 변화에 따른 은행의 비대면 업무 증가, 이를 위한 투자의 대용변수인 연구개발비의 증가는 은행 수익성에 큰 영향을 주지 못하는 것으로 나타나고 있다. 하지만, 소득 불평등과 은행 수익성은 유의미한 정(+)의 값을 보여 소득 불평등 심화가 은행 수익성을 증가시키는 것으로 분석되고 있다. 이는 일자리와 소득의 양극화로 인한 자산관리 필요성이 증가 된 것으로 추측해 볼 수 있다. 은행 대출 비중의 증가는 은행 수익성에 정(+)의 영향을 미치는 것은 어느 정도 예측이 되었으나, 지점수 증가는 은행 수익성 개선에 긍정적인 영향을 주지 못하는 것으로 분석되는 것은 본 논문의 특징적인 메시지로 보인다.
Abstract
This study focuses on how the socio-economic changes caused by the 4th industrial revolution affect the profitability of domestic commercial banks. To do this purpose, the relationship between income inequality caused by the 4th industrial revolution, R&D expenditures for non-face-to-face business, and the bank's return on equity is empirically analyzed by applying the dynamic panel vector autoregression(VAR) method. As a result of the analysis, it appears that the increase in non-face-to-face businesses of banks due to changes in information and communication technology and the increase in R&D expenses, which is a proxy variable for investment for this purpose, do not significantly affect bank profitability yet. However, income inequality and bank profitability appear to have a statistically significant relationship, which is analyzed to indicate that deepening income inequality increases bank profitability. It can be speculated that the need for asset management has increased due to the polarization of jobs and income. On the other hand, while it is very usual to see that an increase in the proportion of bank loans has a positive (+) effect on bank profitability, it is very unusual to see that an increase in the number of branches does not have a positive effect on improving bank profitability.
- 발행기관:
- 한국산업경제학회
- 분류:
- 경제학